Российские банки заплатят за риск

Третья часть международных положений по банковскому надзору («Базель-3») разрабатывается Базельским комитетом по банковскому надзору, который был основан в 1974 году при Банке международных расчетов. В настоящее время в комитет входят представители центральных банков и органов финансового регулирования 20 стран мира, включая Россию. Основной задачей комитета является разработка единых стандартов в сфере банковского регулирования. Эти стандарты не являются обязательными к внедрению, но, как правило, находят отражение в национальных законодательствах не только государств-членов комитета, но и других стран.

Проект «Базель-3» был принят в декабре 2009 года. Введение новых стандартов запланировано с 2012 по 2018 год. В «Базеле-3», в частности, будут ужесточены требования к форме капитала первого уровня, который теперь должен будет состоять только из обыкновенных акций и нераспределенной прибыли. Кроме того, в фазе экономического роста банки должны будут создавать запасы капитала сверх регулятивного минимума и формировать резервы на возможные потери на основе ожидаемых, а не понесенных потерь.

Доцент кафедры банковского дела Российской экономической академии имени Плеханова Денис Домащенко не ждет от внедрения «Базеля-3» в России «никакой революции», но полагает, что банковская система «продолжит дальше консолидироваться, классический банковский бизнес будет менее выгоден, рост показателей системы будет сдержанным». «Действия регуляторов на протяжении всей истории развития банковских систем всегда следуют за рыночными событиями, -- рассказывает экономист. -- Получается своего рода цикл: ужесточение -- ослабление -- ужесточение. Сейчас мы находимся в фазе ужесточения ряда нормативов, в том числе по оценке капитала и качества активов. Кроме того, планируется переработать подходы к оценке банковских рисков, что, безусловно, заставит банки на некоторое время ужесточить свои стандарты кредитования».

Член совета директоров «ВТБ Капитала», бывший глава Центробанка Сергей Дубинин ожидает, что переход на «Базель-3» «будет очень непростым для российской банковской системы и для систем других развивающихся стран, в том числе стран Восточной Европы», а российская банковская система во время перехода «будет испытывать недостаток свободных ресурсов для достижения необходимых уровней достаточности капитала и резервов».

Существенным препятствием на пути внедрения новых стандартов не только в России, но и за рубежом являются «сомнения в адекватности системы присвоения рейтингов». «Ориентироваться на рисковые оценки, сделанные рейтинговыми агентствами, оказалось невозможным, -- напоминает Сергей Дубинин. -- В целом ряде стран, например в США, где принят соответствующий закон, агентства будут нести материальную ответственность за ошибочные рейтинги и потребители смогут выставлять к ним претензии. Но насколько это применимо в российской действительности и как именно оценивать наших заемщиков -- вопрос очень сложный». Экономист допускает, что мелкие банки могут оказаться даже более устойчивыми, чем крупные, поскольку «имеют хорошее представление о своих заемщиках». Если, конечно, выдача ими кредитов «не будет связанными сделками и скрытым инсайдом». «Когда сам себе выдаешь кредит, от этого риски только умножаются, -- поясняет Сергей Дубинин. -- Банкирам кажется, что таким образом они снимают риски, потому что знают, кому дают деньги, а на самом деле они собирают риски в одну корзину».

Директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев предполагает, что уже в 2011 году Россия вслед за Европой и США начнет тестировать некоторые положения «Базеля-3», но в течение еще нескольких лет переход на новые стандарты «будет больше похож на эксперимент, мониторинг нововведений будет осуществляться в формате индикативного наблюдения, и если банки будут безболезненно реагировать на новые нормы, они будут утверждаться в качестве требований».

Глава исследовательского центра пока «не готов делать даже предварительные выводы о последствиях новых стандартов для российских банков», поскольку новые параметры регулирования еще не известны. «Базельский комитет рекомендовал введение нормативов финансового рычага, но его можно измерять по-разному, и мы даже не знаем, какая формула уравнения будет использоваться в новых стандартах, -- приводит пример экономист. -- Кроме того, мы не знаем, какой уровень финансового рычага будет установлен в качестве критического порога, а не зная этого порога, нельзя судить о том, какое пополнение капитала потребуется банкам».

Сергей Моисеев напоминает, что в настоящее время минимальный норматив текущей ликвидности в России -- 50%, то есть предстоящие в ближайший месяц выплаты банка должны не меньше чем наполовину покрываться ликвидными активами. «Базельский комитет предполагает, что такой норматив должен быть не 50, а 100%, а какой норматив установит Банк России, мы не знаем», -- отмечает он.