Центральный банк России постановил повысить антициклическую надбавку до положительного значения в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, начиная с 1 июля 2025 года.
С 1 января 2016 года эта надбавка уже присутствовала, но она всегда равнялась нулю. По сообщению Банка России, такая мера обусловлена длительным ускоренным ростом кредитования, что приводит к снижению показателей достаточности капитала сектора.
Центральный банк регулярно применяет надбавки в отдельных сегментах кредитования в качестве главного инструмента для накопления капитала в банковском секторе в рамках макропруденциального регулирования. Чем выше размер этих надбавок, тем больший буфер требуется банку для выдачи кредита. Антициклическая надбавка формируется в период активного роста кредитования (восходящая фаза кредитного цикла) и ослабляется в условиях кризиса. Ее использование нацелено на повышение устойчивости банковской системы к потенциальным шокам и ограничение их воздействия на кредитование экономики, подчеркивает Центральный банк.
Темпы предоставления кредитов экономике со стороны банков остаются высокими. В розничном сегменте увеличение объемов выдач (25,6% за год к 1 августа) опережает рост доходов граждан (16,8% за II квартал по сравнению с II кварталом 2023 года), а в сегменте корпоративных кредитов (21,2% за год к 1 августа) имеет сопоставимые показатели с ростом номинального ВВП (19,5% за I квартал в годовом выражении).
Согласно прогнозу Банка России, увеличение долговых обязательств компаний и граждан перед российскими банками до конца 2027 года будет опережать рост номинального ВВП, а кредитный гэп (разница между показателем «кредиты/ВВП» и долгосрочным трендом) останется положительным. Это свидетельствует о восходящей фазе кредитного цикла.
По данным ЦБ, в 2023 году банки заработали прибыль в размере 3,3 трлн руб., однако показатель достаточности капитала банковской системы по нормативу Н1.0 за год уменьшился с 12,7 до 12,2% из-за стремительного роста кредитной массы и дивидендных выплат на сумму 865 млрд руб. (более 700 млрд из этой суммы были распределены Сбербанком). В первые 7 месяцев 2024 года этот показатель упал с 12,2 до 11,2%, несмотря на прибыль с начала года, достигшую 2,1 трлн руб.
В настоящее время большинство банков с запасом соблюдает нормативы достаточности капитала. Введение надбавки окажет минимальное влияние на кредитование экономики, однако повысит устойчивость банков в стрессовых ситуациях, по мнению Центрального Банка.
Банк России планировал обсудить установление положительного значения антициклической надбавки еще в первом квартале 2022 года, но перенес этот вопрос из-за санкций против страны. В сентябрьском докладе того же года Центральный Банк отметил, что будет использовать антициклическую надбавку для накопления капитала в случае быстрого роста во многих сегментах кредитного рынка.
Центральный Банк предполагает, что в долгосрочной перспективе уровень антициклической надбавки должен достичь 1% от активов, взвешенных по риску. График достижения этого целевого уровня в 1% ЦБ планирует рассмотреть в 2025 году с учетом стадии кредитного цикла и темпов восстановления банками иных надбавок к нормативам достаточности капитала (общие и за системную значимость).
