ЦБ протестировал банки на стрессоустойчивость
Центробанк провел стресс-тестирование 50 системообразующих российских банков на 1 мая. В ЦБ констатируют слабую тенденцию к улучшению результатов по сравнению с 1 января и 1 марта.
ЦБ провел стресс-тестирование крупнейших системообразующих российских банков на 1 мая и констатирует крайне слабую тенденцию к улучшению, передает РИА «Новости» слова директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексея Симановского.
По методу top-down
«Можно говорить об очень, очень, очень слабой тенденции к небольшому улучшению результатов на 1 мая по сравнению с 1 января и 1 марта», -- констатировал представитель Центробанка. Тест проводится по каждому из 50 системообразующих банков страны. «Иногда берем 30», -- отметил Симановский.
ЦБ проводит стресс-тесты с 2003 года по методологии, согласованной с миссией МВФ и Всемирным банком.
В России используется метод top-down, при котором регулятор сам осуществляет расчеты. В отличие от американской методики, которая характеризуется как bottom-up, когда кредитным организациям задаются сценарные условия, они считают и предоставляют результаты в регулирующие органы.
Банк России ранее проводил стресс-тесты раз в полгода, с начала 2009 года -- ежемесячно. «Я не предполагаю, что мы будем проводить стресс-тесты по американской методике», -- подчеркнул Симановский.
«Есть определенная надежда на улучшение результата по просрочке по итогам мая», -- добавил он. Глава департамента отметил, что выводы сделаны на основании стресс-тестов по банковскому сектору на 1 мая в сравнении с оценками, сделанными на 1 января. На основании стресс-тестов банков, в частности, делается прогноз показателей просроченной задолженности на конец года.
Симановский отметил, что результаты проводимых стресс-тестов показывают ситуацию на конец 2009 года. Говоря о показателях банков на 1 мая по сравнению с аналогичными результатами, полученными на 1 января, директор департамента ЦБ сообщил, что показатели прогнозируемой просрочки на конец 2009 года улучшаются. «Чуть меньше становится объем просрочки на конец 2009 года по сравнению с прогнозом, который мы делали несколько месяцев назад», -- сказал он. Показатели стресс-тестов на 1 июля «будут улучшены», считает глава департамента.
Говоря о причинах улучшения показателей прогнозируемой просроченной задолженности, Симановский сообщил, что крупные банки стали выдавать кредиты осторожнее, кроме того, восстанавливается платежная дисциплина заемщиков.
Секретные тесты
Сегодняшние сведения, озвученные Алексеем Симановским, несколько противоречат заявлениям представителей Министерства финансов и Центробанка, которые те делали в ходе Петербургского международного экономического форума.
Глава Минфина Алексей Кудрин тогда сказал журналистам: «Думаю, что в результате работы, которая будет проведена по результатам стресс-тестов, прочность банковской системы существенно вырастет в ближайшие месяцы». По словам министра, у ЦБ достаточно инструментов, в частности по увеличению или уменьшению капитала банков или их санации.
Однако Кудрин отметил, что информация о результатах стресс-тестов не будет обнародована. «И американцы и европейцы не стремятся раскрывать результаты -- это коммерческая информация, она чувствительная для рынка. Есть правило такую информацию не раскрывать, принимать необходимые меры для устранения проблем», -- отметил глава Минфина.
Ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев объявил, что Банк России и вовсе не проводил стресс-тестов российских банков. «Мы не делали стресс-тестов, не имеем негативной информации. Мы считаем, что ситуация в банковской системе вполне удовлетворительная», -- сказал он.
По трем сценариям
В середине мая СМИ сообщали, что российские банки из первой сотни прошли стресс-тест, призванный выявить устойчивость банковского сектора к потрясениям во время кризиса и рецессии в экономике.
Результаты исследования выявили, что кредитные организации смогут сохранить устойчивость в случае, если уровень просрочки в их кредитных портфелях не превысит 17% к концу 2009 года.
Стресс-тестирование российских банков было проведено Центром экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (ЦЭИ МФПА). При этом эксперты проводили оценку финансовой устойчивости банков при оптимистичном, умеренном и пессимистичном сценариях развития.
Оптимистичный сценарий предполагает, что уровень просрочки по банковским кредитам к концу 2009 года не превысит 10%. Такова и официальная оценка Банка России. Пессимистичный сценарий предусматривает рост просрочки к концу года до 20%, а умеренный -- до 15% от кредитного портфеля.
Результаты стресс-теста показали, что запаса капитала 50 крупнейших банков хватит на покрытие просрочки на уровне в 16-17%. Вторые 50 из 100 крупнейших банков без снижения капитала выдержат увеличение просрочки до 12% к концу года.